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国债期货创下历史新高后“休整”

时间:2018-12-07 11:28:56 作者:Rebi
过于乐观的一致性预期为匆忙的债券牛市回落奠定了基础。周三,利率债券市场再度开盘,国债期货连续第三天大幅上涨,现有债券收益率也随之上涨。然而,由于乐观预期过于一致,获利回吐盘加速,利率债券上涨。国债期货在触及新高后结束了前一天的涨势。
期货实时走势图
同日,10年期国债期货主力合约T1903在当前牛市触及新高97.40元,收于97.025元,为过去3个月以来的最大单日成交量。周三,当前债券市场的新高点被淘汰出局。昨日,国债期货大幅高开,直接刷新了当前牛市的高位。从那时起,在集体推动下做多功率,10年期债券期货主力合约T1903创造了新的牛市价格97.40元。

数据显示,10年期和2年期美国债务期限差价已下降至12个基点,收益率已经暴跌,为2007年以来的最低点。根据国家经济研究局的一项研究,最后的类似现象恰好是美国上一轮进入经济衰退的起点。这一信号也使市场预期美联储的加息可能会发生变化。

根据该数据,自11月以来,许多经纪人已发布2019年利率债券的观点,其中大多数人认为债务奶牛将在明年继续存在。然而,市场过于乐观的预期也为债券市场的回落奠定了基础。“本周,连续三个交易日已经上涨,利率债券已经积累了大量的获利了结。这也导致了周三国债期货的大幅震荡。”一位债券基金经理告诉记者。

数据显示,周三国债期货10年主力合约T1903收于97.025元,较开盘下跌0.27元,并创下近三个月的最大涨幅。过于乐观的共识预期已经成为债券市场波动的根本原因。联讯证券首席经济学家李其林表示,周三债券市场如此大幅波动主要是由于整体预期。此前,市场对经济增长和宽松货币政策下行压力增加的预期过于强烈。
商品期货看盘
这反映在更多交易光盘的积累上,它们集中在更活跃的10年期国有债券上,导致10年期国债和国债利差迅速缩小。一旦基本面略微摇摆,磁盘将大幅波动。事实上,中央银行最近没有表示进一步放宽货币政策,一些有关经济基本面的前瞻性数据并不支持宏观经济增长的持续下滑。
作者:Rebi

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